Ruby会議でだいぶ横道にそれてしまいましたが、そろそろ本題に戻りたいと思います。理論編で導いた、連続複利のディスカウントファクターは、期間t、利率rの場合、でした。金融工学の計算(１)では、ここからRuby編が始まりましたが、今回からまずExcelでどう…

前回、年複数回の利払いがある場合のDFについて、年n回の利払いがある場合は、と表せるところまでやりました。では、この利払い回数を限りなく多くした場合（あまり現実的ではないですが）どうなるでしょう。ここで、は、自然対数の底の定義 の変形で、です…

今日からはまた、新しいネタをRubyとHaskellで実装してみます。とはいっても、ネタはまたディスカウントファクターです。前回まで使っていたディスカウントファクターは、というものでしたが、実はこれは、利払いの頻度については年1回払いの複利、と決めて…

前回、Haskellで引数をそれぞれ割り当てて表示するところまで行きましたが、今回は計算までやってみたいと思います。DFの式は、 でしたね。では、Haskellで利率と期間を引数を取って計算式を作ってみましょう。df.hs import System main :: IO () main = do …

前回のエントリーでは、DFを求める以前に、Haskellの引数の扱い方でてこずってしまったので、「引数とってみました」までしか行きませんでした。df_args.hs import System main :: IO () main = do args <- getArgs putStrLn $ concat args すると、こんなコ…

まずは前々回と前回のおさらいを。 年のDFは、 リスクフリー金利を とすると、 と表せます。また、Rubyでその内容を表すと、 df.rb def df(r, t) 1 / (1 + r) ** t end となります。そのテストは、前回の丸めるメソッドを使うと、 df_test.rb require 'test/…

前回はディスカウントファクターの計算の準備を行いましたが、もう少し付け加えておきます。 前回は、このような式で、ディスカウントファクターが求まると言いましたが、じつはこれは期間が現在から1年先のディスカウントファクターになります。金利が1年分…

今日からは、RubyとHaskellでいろいろな計算をやってみたいと思います。 実は本業では、デリバティブなど金融工学の知識が必要なシステムを扱っているので、それに関係する計算（だけど簡単なもの）を、RubyとHaskellでどのように計算できるか、練習も兼ねて…